陈荣达教授

一、基本情况

职称：教授、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家

Email：rongdachen@zufe.edu.cn

行政职务：浙江财经大学金融学院院长

学术兼职：教育部高等学校教学指导委员会金融类专业委员、中国数量经济学会副理事长（一级学会）、中国金融学年会常务理事、中国金融工程学年会常务理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员。担任《数量经济技术经济研究》、《财经论丛》期刊编委

研究领域：金融创新与金融风险管理、互联网金融与大数据挖掘、能源金融、资产定价

开始课程：金融工程原理、公司金融

国家自然科学基金重点项目主持人，入选浙江省首批“万人计划”科技创新领军人才、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才、浙江省中青年学科带头人。浙江省高校人文社科重点研究基地（金融学学）负责人、浙江省A类一流学科金融学方向负责人、浙江省高校人文社会科学重点研究基地“应用经济学”金融学方向负责人。浙江省优秀硕士研究生学位论文指导导师、浙江财经大学首届卓越研究生导师。

相关研究成果排名第一获省部级奖3项（浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果二等奖1项、浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果三等奖1项、浙江省第十九届哲学社会科学优秀成果三等奖1项）、排名第一获浙江省高校科研成果2项（一等奖1项、三等奖1项）。

招生要求：对科学研究拥有浓厚兴趣，数理基础扎实，并具有突出的科研能力和较强的创新意识；拥有集体意识，并具有良好的人际沟通能力和团队协作能力.

二、已完成或在研项目：

[1]国家自然科学基金重点项目“基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究”（在研项目，2017年，主持人）

[2]国家自然科学基金面上项目“基于稀有事件模拟技术的金融衍生品组合风险度量及应用研究”（在研项目，2015年，主持人）

[3]国家自然科学基金面上项目“可违约资产组合市场风险和信用风险集成度量模型及数值方法研究”（已结题，2012年，主持人）

[4] 国家自然科学基金面上项目“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”（已结题，2008年，主持人）

[5] 浙江省哲学社会科学规划研究基地重点项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”（已结题，2011年，主持人）

[6]丽水市金融办委托项目“丽水市金融产业十三五规划”（已经结题，2015年，主持人）

[7]丽水市金融办委托项目“丽水市新金融产业规划”（在研项目，2018年，主持人）

[8]温州市瓯海区金融办委托项目“温州市瓯海区金融产业发展规划”（已结题，2016年，主持人）

[9]富阳市财政局委托项目“富阳市政府债务风险评估报告”（已结题，2014年，主持人）

[10]钱江报系有限公司钱江晚报委托项目“中国新三板市场调研报告”（已结题，2015年，主持人）

[11]清华长三角研究院委托项目“2017浙江新三板白皮书”（已结题，2017年，主持人）

三、代表性论文：

1. 第一作者. 互联网金融特征、投资者情绪与互联网理财产品回报. 经济研究，2019，54(07):78-93.

2. 第一作者. Linkages and Spillovers between Internet Finance and Traditional Finance: Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 2019, in press. （SSCI）

3. 第一作者. Modeling of recovery rate for a given default by non-parametric method. Pacific-Basin Finance Journal, Available online, forthcoming, 2018.（金融学领域国际期刊，SSCI, 2017年IF 1.754）

4. Rongda Chen (陈荣达), Jianjun Xu. Forecasting volatility and correlation between oil and gold prices using a novel multivariate GAS model. Energy Economics, 2019, 78: 379-391. .（能源经济学领域国际期刊, ABS 3星级期刊, SSCI, 2018年IF 4.1519）

5. 第一作者. Discovering the impact of systemic and idiosyncratic risk factors on credit spread of corporate bond within the framework of intelligent knowledge management. Annals of Operations Research, 234(1), pp3-15, 2015.（管理科学与运筹国际期刊，SCI/SSCI, 2017年IF 1.864）

6. 第一作者. A novel nonlinear value-at-risk method for modeling risk of option portfolio with multivariate mixture of normal distributins. Economic Modelling, 35(9), pp796-804, 2013.（SSCI, 2017年IF 1.696）

7. 第一作者. A Empirical analysis on future-cash arbitrage risk with portfolio VaR. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 398(3), pp210-216, 2014.（SCI/EI, 2017年IF 2.132）

8. 第一作者. Option pricing under the double exponential jump model with stochastic volatility and stochastic interest rate. Journal of Management Science and Engineering (《管理科学学报（英文版）》), 2017, 2 (4): 252-289.

9. 第四作者. A DBN-based resampling SVM ensemble learning paradigm for credit classification with imbalanced data. Applied Soft Computing, 2018, 69: 192-202.（SCI, 2017年IF 3.902）

10. 第一作者.混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量.管理科学学报, 21(12), pp54-69, 2018.

11. 第一作者.互联网环境下的理财产品信用价差影响因素研究,系统工程理论与实践,已录用, 2018.

12. 第一作者.基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型.管理科学学报. 2012, 15(3): 72-82.

13. 第一作者.可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法.管理科学学报. 2012, 15(4): 88-98.

14. 第一作者.基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型.系统工程理论与实践, 2010, 30(2): 315-323.

15. 第一作者.期权组合市场风险度量的快速卷积方法.数量经济技术经济研究, 27(7), pp132-141, 2010.

16. 第一作者.基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型.管理工程学报, 2009, 23(3): 115-119.

17. 第一作者.两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法.系统工程学报, 2005, 20(1): 94-97.

18. 第一作者.期权组合市场风险度量模型研究综述.经济学动态, 4, pp2-75, 2008.

19. 第一作者.基于启发式算法的支持向量机选股模型.系统工程, 32(2), pp40-48, 2014.

20. 第二作者.一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计.系统工程, 28(11), pp22-26, 2010.